PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPEV с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XPEV с ^HSI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^HSI.

Корреляция

Корреляция между XPEV и ^HSI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности XPEV и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.37%
-13.12%
XPEV
^HSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEV:

2.32

^HSI:

1.13

Коэф-т Сортино

XPEV:

2.82

^HSI:

1.53

Коэф-т Омега

XPEV:

1.31

^HSI:

1.23

Коэф-т Кальмара

XPEV:

1.98

^HSI:

0.63

Коэф-т Мартина

XPEV:

11.36

^HSI:

3.13

Индекс Язвы

XPEV:

15.81%

^HSI:

10.35%

Дневная вол-ть

XPEV:

77.69%

^HSI:

28.91%

Макс. просадка

XPEV:

-91.12%

^HSI:

-91.54%

Текущая просадка

XPEV:

-72.18%

^HSI:

-33.70%

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность 69.88%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью 9.58%.

XPEV

С начала года

69.88%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

80.41%

1 год

183.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^HSI

С начала года

9.58%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

6.75%

1 год

27.17%

5 лет

-1.65%

10 лет

-2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг риск-скорректированной доходности XPEV, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEV c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPEV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEV: 1.62
^HSI: 0.69
Коэффициент Сортино XPEV, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEV: 2.29
^HSI: 1.05
Коэффициент Омега XPEV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEV: 1.26
^HSI: 1.16
Коэффициент Кальмара XPEV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEV: 1.34
^HSI: 0.42
Коэффициент Мартина XPEV, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEV: 8.15
^HSI: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
0.69
XPEV
^HSI

Просадки

Сравнение просадок XPEV и ^HSI

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.18%
-29.34%
XPEV
^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и ^HSI

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 25.20% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.20%
15.51%
XPEV
^HSI