Сравнение XPEV с ^HSI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение XPEV с ^HSI

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^HSI.

Корреляция

Корреляция между XPEV и ^HSI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPEV и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPEV

^HSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEV:

1.26

^HSI:

1.24

Коэф-т Сортино

XPEV:

1.98

^HSI:

1.80

Коэф-т Омега

XPEV:

1.22

^HSI:

1.23

Коэф-т Кальмара

XPEV:

1.02

^HSI:

0.57

Коэф-т Мартина

XPEV:

4.84

^HSI:

3.12

Индекс Язвы

XPEV:

19.13%

^HSI:

9.72%

Дневная вол-ть

XPEV:

73.42%

^HSI:

24.44%

Макс. просадка

XPEV:

-91.12%

^HSI:

-91.54%

Текущая просадка

XPEV:

-76.54%

^HSI:

-36.26%

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность 43.23%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью 5.35%.

XPEV

С начала года

43.23%

1 месяц

39.46%

6 месяцев

146.79%

1 год

101.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^HSI

С начала года

5.35%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

23.66%

1 год

33.10%

5 лет

-5.19%

10 лет

-1.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^HSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEV c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPEV

^HSI

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^HSI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPEV

^HSI

Просадки

Сравнение просадок XPEV и ^HSI

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPEV

^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и ^HSI

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPEV

^HSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPEV с ^HSI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPEV и ^HSI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и ^HSI

XPEV

^HSI

Сравнение XPEV c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок XPEV и ^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и ^HSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество