Сравнение XPEV с ^HSI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение XPEV с ^HSI

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^HSI.

Корреляция

Корреляция между XPEV и ^HSI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XPEV и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPEV

^HSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEV:

2.36

^HSI:

1.51

Коэф-т Сортино

XPEV:

2.87

^HSI:

2.15

Коэф-т Омега

XPEV:

1.32

^HSI:

1.28

Коэф-т Кальмара

XPEV:

1.96

^HSI:

0.75

Коэф-т Мартина

XPEV:

12.30

^HSI:

3.93

Индекс Язвы

XPEV:

14.50%

^HSI:

9.80%

Дневная вол-ть

XPEV:

75.50%

^HSI:

25.50%

Макс. просадка

XPEV:

-91.12%

^HSI:

-91.54%

Текущая просадка

XPEV:

-70.74%

^HSI:

-31.08%

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность 78.68%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью 13.91%.

XPEV

С начала года

78.68%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

70.32%

1 год

184.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^HSI

С начала года

13.91%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

3.33%

1 год

36.62%

5 лет

-0.34%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^HSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEV c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XPEV: 2.47

^HSI: 1.49

Коэффициент Сортино

XPEV: 2.96

^HSI: 2.13

Коэффициент Омега

XPEV: 1.33

^HSI: 1.28

Коэффициент Кальмара

XPEV: 2.02

^HSI: 0.78

Коэффициент Мартина

XPEV: 12.61

^HSI: 3.74

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPEV

^HSI

Просадки

Сравнение просадок XPEV и ^HSI

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPEV

^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и ^HSI

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 23.81% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPEV

^HSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPEV с ^HSI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPEV и ^HSI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и ^HSI

XPEV

^HSI

Сравнение XPEV c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок XPEV и ^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и ^HSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество